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財務会計 ファイナンス2

カード 8枚 作成者: tomohiko nikaido (作成日: 2015/01/18)

  • 個別証券のリスク
    標準偏差=√分散

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  • 1

    個別証券のリスク 標準偏差=√分散

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 分散=Σ{(各状況における収益率-期待収益率)二乗×発生確率} 期待収益率=Σ{各状況における収益率×発生確率}

    解説

  • 2

    共分散=

    補足(例文と訳など)

    答え

    • Σ(A証券の偏差×B証券の偏差×確率)

    解説

  • 3

    共分散とは

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 環境変化により、2つの証券がどの方向に動くか、また、その動きの相関性はどの程度か。

    解説

  • 4

    共分散の符号

    補足(例文と訳など)

    答え

    • プラスであれば2つの証券は同じ方向、マイナスなら反対。絶対値が相関性の程度を表し、大きいほど相関性が高い

    解説

  • 5

    相関係数ロー(ρ)=

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 共分散/(A証券の標準偏差×B証券の標準偏差)

    解説

  • 6

    ρ=1 全く同じ方向に動く。

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 0<ρ<1 同じ方向。 ρ=0 関係なく動く -1<ρ<0 別の方向に動く ρ=-1 全く反対方向に動く

    解説

  • 7

    CAPMとは capital asset pricing model

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 資本資産価格形成モデル 効率的資本市場において「市場リスクの高い証券ほど期待収益率は高くなる」関係を説明する

    解説

  • 8

    CAPM

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 個別証券の期待収益率=リスクフリーレート+β×市場リスクプレミアム 市場リスクプレミアム=市場ポートフォリオの期待収益率-RFL

    解説

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