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【経営学】証券市場論

カード 34枚 作成者: まっつん (作成日: 2013/12/17)

  • 合理的説明のできない市場の変化パターンの総称

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  • 1

    合理的説明のできない市場の変化パターンの総称

    補足(例文と訳など)

    答え

    • アノマリー

    解説

  • 2

    2つの証券の収益率の相関の強さの程度を表す指標で、+1から-1の間の値を取る

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 相関係数

    解説

  • 3

    2つの証券の収益率の連動性の程度を表す指標

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 共分散

    解説

  • 4

    B/Mの大きいバリュー株のグループと、小さいグロース株のグループとでは、バリュー株のグループのパフォーマンスが良好になるという現象

    補足(例文と訳など)

    答え

    • バリュー株効果

    解説

  • 5

    ある期間にパフォーマンスが良好な(悪化な)銘柄は、続く次の同程度の期間においてパフォーマンスが悪化(良好)する傾向にあるという現象

    補足(例文と訳など)

    答え

    • リターンリバーサル

    解説

  • 6

    システマティックリスク、規模リスク、B/Mリスクという3つのリスクから株式のリターンを説明しようとするモデル

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 3ファクターモデル

    解説

  • 7

    リスクゼロの資産でその利回りはリスクフリーレート

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 安全資産

    解説

  • 8

    リスクに見合った適正なリターンを超えるリターン

    補足(例文と訳など)

    答え

    • アブノーマルリターン

    解説

  • 9

    安全資産も投資対象とする場合において、最適な危険資産ポートフォリオの決定と、最適ポートフォリオとの決定とが独立的に行われるとする定理

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 分離定理

    解説

  • 10

    安全資産も投資対象とする場合における、全ての投資家にとって最適な危険資産ポートフォリオ

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 接点ポートフォリオ

    解説

  • 11

    過去の株価や出来高などの時系列データから将来株価を予測する手法

    補足(例文と訳など)

    答え

    • テクニカル分析

    解説

  • 12

    過去パフォーマンスが良好(悪化)な銘柄は、続く次の期間も継続してパフォーマンスが良好(悪化)である現象

    補足(例文と訳など)

    答え

    • モメンタム

    解説

  • 13

    割安銘柄への投資により、市場全体の利回りを超える利回りを狙う運用手法

    補足(例文と訳など)

    答え

    • アクティブ運用

    解説

  • 14

    株価指数に連動するようポートフォリオを構築する運用手法

    補足(例文と訳など)

    答え

    • インデックス運用

    解説

  • 15

    株式時価総額の大きい銘柄よりも小さい銘柄の方がパフォーマンスが良くなるという現象

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 規模効果

    解説

  • 16

    業績修正、配当変更、自社株買い、増資、株式分割などの経営者の意思決定に関わる情報

    補足(例文と訳など)

    答え

    • イベント情報

    解説

  • 17

    均衡状態にある資本市場における効率的フロンティア

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 資本市場線(CML)

    解説

  • 18

    経済全体・市場全体に影響すう要因により生じるリスク(市場リスク)

    補足(例文と訳など)

    答え

    • システマティックリスク

    解説

  • 19

    個別企業の個別事情によって発生するリスク(個別リスク)

    補足(例文と訳など)

    答え

    • アンシステマティックリスク

    解説

  • 20

    個別証券の期待収益率とベータとの比例関係を示した右上がりの直線

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 証券市場線(SML)

    解説

  • 21

    個別証券の期待収益率をリスク尺度であるβ(ベータ)に比例するというモデル

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 資本資産評価モデル

    解説

  • 22

    個々の投資家ごとの効用を最大化するポートフォリオ

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 最適ポートフォリオ

    解説

  • 23

    効率的市場における株価の値動きのことで、予測不能なためこう呼ばれる

    補足(例文と訳など)

    答え

    • ランダムウォーク

    解説

  • 24

    市場ポートフォリオのリターンとリスクフリーレートとの差

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 市場リスクプレミアム

    解説

  • 25

    市場ポートフォリオの収益率と個別危険資産の収益率との連動性の程度を表す指標で、システマティックリスクの尺度

    補足(例文と訳など)

    答え

    • β (ベータ)

    解説

  • 26

    市場全体の時価総額に対する各危険資産の時価総額の割合で全ての危険資産を組み入れたポートフォリオ

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 市場ポートフォリオ

    解説

  • 27

    自己資金と借入資金の全額を市場ポートフォリオに投資した場合のポートフォリオ

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 借入ポートフォリオ

    解説

  • 28

    自己資金を市場ポートフォリオと安全資産とに振り分けたポートフォリオ

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 貸付ポートフォリオ

    解説

  • 29

    実現可能なリスクとリターンの組み合わせの集合

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 投資機会集合

    解説

  • 30

    収益力、財務データや競合他社の動向など、企業経営の全般的な状況から適正株価を導出し割安銘柄を見つけ出す手法

    補足(例文と訳など)

    答え

    • ファンダメンタル分析

    解説

  • 31

    情報を瞬時かつ適確に反映して、適正な証券価格が形成される市場

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 効率的市場

    解説

  • 32

    相関係数が1未満の証券を組み合わせることで、各証券のリスクの加重平均値よりポートフォリオ全体のリスクの方が小さくなる効果

    補足(例文と訳など)

    答え

    • ポートフォリオ効果

    解説

  • 33

    投資資産の組み合わせ

    補足(例文と訳など)

    答え

    • ポートフォリオ

    解説

  • 34

    同一のリスクで最大のリターンをもたらすポートフォリオの場合

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 効率的フロンティア

    解説

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